Quản lý tài sản nợ – có (ALM)
- Theo dõi, phân tích và quản lý cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền, kỳ hạn và các chỉ tiêu quản trị rủi ro.
- Thực hiện các phân tích chênh lệch kỳ hạn (Gap Analysis), chênh lệch lãi suất và thanh khoản.
- Xây dựng các mô hình dự báo dòng tiền, nhu cầu vốn và khả năng thanh toán.
- Đánh giá tác động của biến động lãi suất, tỷ giá và các yếu tố thị trường tới danh mục tài sản và nguồn vốn.
Quản lý thanh khoản và nguồn vốn
- Theo dõi tình hình thanh khoản ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Đề xuất phương án tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và danh mục đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Xây dựng và cập nhật các kịch bản quản lý thanh khoản trong điều kiện bình thường và căng thẳng (Stress Test).
Phân tích và báo cáo
- Lập báo cáo ALM định kỳ cho Ban Điều hành, Hội đồng Đầu tư hoặc các cơ quan quản lý theo quy định.
- Xây dựng các báo cáo phân tích về lãi suất, thị trường vốn, thị trường trái phiếu và các yếu tố ảnh hưởng đến danh mục đầu tư.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách và chiến lược quản lý nguồn vốn của Công ty.
Xây dựng mô hình và hệ thống
- Tham gia xây dựng, hoàn thiện các mô hình ALM, mô hình dự báo dòng tiền và các công cụ quản trị rủi ro.
- Đề xuất cải tiến quy trình, hệ thống dữ liệu và báo cáo phục vụ công tác quản lý tài sản nợ – có.
